Backtesting Backtesting dans Metatrader Une fois que vous avez exécuté un backtest de votre Expert Advisor (EA) en utilisant Metatrader, il est important d'interpréter et d'analyser avec précision les résultats de votre backtest. Dans l'écran Stratégie, cliquez sur l'onglet 8220Results8221. Cet onglet présente chaque opérateur qui a été exécuté ou modifié au cours de la période de backtesting. C'est la meilleure façon de s'assurer que votre EA est mise dans les métiers appropriés. À côté de l'onglet 8220Results8221, nous voyons l'onglet 8220Graph8221, qui montre la performance de l'EA sous forme graphique. Beaucoup de commerçants considèrent principalement la force de leur performance EA8217s par l'onglet 8220Graph8221, mais cela peut être très trompeur. Afin de vraiment comprendre la performance de l'EA lors du backtest. Vous devez regarder les données présentées dans l'onglet 8220Report8221. Le numéro le plus important de l'onglet 8220Report8221 est Modeling Quality, ce nombre vous indique l'exactitude de votre modèle. Si vous avez une qualité de modélisation de moins de quatre-vingt-dix, alors les résultats du backtest doivent être ignorés. En étroite relation avec le score de qualité de la modélisation sont des barres non harmonisées. Idéalement, vous voulez que ce nombre soit égal à zéro, plus le nombre de barres incompatibles est faible, moins la qualité de modélisation. La manipulation des données historiques pour améliorer le classement de la qualité de la modélisation sera discutée dans une future vidéo et ne relève pas de la portée de cette discussion. Le reste de l'onglet Rapport vous donne une idée générale de l'efficacité de la stratégie. Des informations telles que le nombre total de transactions, le facteur de rentabilité, le retrait maximal, et des informations sur le nombre et le ratio des métiers gagnants et perdants. L'information présentée sur cet écran donne aux commerçants un modèle par lequel commencer l'analyse de leur EA. L'onglet final est l'onglet 8220Journal8221, qui répertorie tout ce qui s'est passé pendant le backtest. Idéalement, la page 8220Journal8221 doit correspondre parfaitement à l'onglet 8220Results8221. S'il ya des erreurs lors de l'exécution des opérations, elles seront répertoriées dans l'onglet 8220Journal8221. Cet onglet est un excellent endroit pour regarder si quelque chose semble off sur les résultats d'un backtest. Une mauvaise performance de backtesting peut souvent être expliquée par des erreurs lors de l'entrée ou de la modification de métiers. Si vous voulez enregistrer les résultats du backtest pour afficher plus tard, retournez à l'onglet 8220Report8221. Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur l'écran et cliquez sur Enregistrer en tant que rapport. Une fois que vous avez enregistré le rapport, une fenêtre s'ouvrira affichant le rapport que vous avez enregistré. Cela affichera toutes les informations sur le backtest en format de page unique dans votre navigateur par défaut. Information utile Experts Conseils Indicateurs Comment faire pour exécuter un Metatrader Backtest Par Shaun Overton le 12 mars 2014 06:01:17 GMT Bonjour, c'est Shaun Overton avec ForexNews et OneStepRemoved. Dans cette vidéo de dix minutes, je vais vous montrer comment configurer un backtest pour MetaTrader 4. Vous pouvez suivre le long en utilisant un compte de démonstration OANDA gratuit en cliquant sur le lien ci-dessous cette vidéo. Inscrivez-vous pour un compte de démo OANDA MT4 gratuit ici. Une fois que vous avez ouvert MetaTrader et décidé que vous devez exécuter un backtest, la première étape est d'obtenir des données historiques. Theres un peu de données préchargées, mais ce n'est pas suffisant pour exécuter un backtest très long. Backtesting est plus que regarder la performance historique. Vous pouvez utiliser votre expérience avec les données historiques pour analyser comment un conseiller expert effectue dans des conditions de marché différentes. Mon exemple est toujours la croix de la moyenne mobile. L'idée est qu'une moyenne rapide se déplace au-dessus d'une moyenne mobile lente, vous pourriez considérer que le signal d'achat. Ce type de stratégie est naturellement conçu pour un marché tendance. Les signaux se produisent toujours en retard parce que son basé sur un indicateur de retard. La théorie est que les tendances sont potentiellement assez grandes que l'entrée après une tendance commence et à la sortie du commerce après sa fin devrait laisser place à la hausse. Voilà la théorie. Marchés gamme commerce environ 70 du temps. Si le marché n'est pas tendance et vous exécutez une stratégie de négociation de tendance, je peux vous dire maintenant que votre stratégie de négociation de tendance n'est pas susceptible de bien si aucune tendance ne s'affiche. Backtesting offre des aperçus sur la façon dont votre conseiller expert se comporte lorsque le marché ne va pas votre chemin. Il vous aide à planifier des scénarios à la baisse et, si vous le faites correctement, backtesting peut vous aider à développer des attentes réalistes de performance. Im en supposant que vous avez déjà installé le conseiller expert que vous souhaitez tester. Si vous n'avez pas fait cela, Forex News a une autre vidéo disponible vous montrant comment installer l'EA. Vous devez charger des données pour la paire de devises que vous souhaitez tester avant de commencer à exécuter des tests. Son excitant pour analyser les marchés, mais les tests sont seulement aussi bons que vos données, ainsi ne sautent pas en avant. J'aime l'or. C'est le tableau Ive choisi ici. J'ai besoin de connaître la période et la paire de devises afin de charger les données correctes. Peu importe ce que vous voulez faire, vous devriez envisager de charger des données d'une minute. Les données d'une minute sont le plus petit intervalle de temps disponible. En utilisant les données les plus précises possible, vous augmentez la précision de votre backtest. Tout cela consiste à vous donner une image exacte de la performance historique. Le chargement d'une minute de données améliore la qualité de votre backtest pour vous donner une estimation plus précise. Ouvrez un graphique d'une minute pour l'or, qui est l'instrument Im backtesting dans cette vidéo. Allez dans le menu en haut à gauche et sélectionnez Fichier New Chart Gold XAUUSD. Maintenant, modifiez l'intervalle de temps. Sélectionnez l'option M1 de cette bande de menus ou allez à Graphiques Périodicité Une minute Nous devons désactiver le défilement automatique maintenant que le graphique est ouvert. Appuyez sur le bouton en haut avec le petit triangle vert. Il ressemble à un bouton de lecture. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le graphique et cliquer sur les propriétés, ou appuyer sur F8. Sélectionnez Propriétés, puis Commun. Décochez la case à côté de Déplacement automatique du graphique. Maintenant que le graphique est ouvert, allez dans Outils Options. Choisissez l'onglet Charts. Max bars dans l'histoire, le changer à 999999999. Max bars sur le graphique doit être le même, 99999999999. Ce paramètre permet à MT4 de charger autant de données historiques que vous pourriez souhaiter. Revenez à vos graphiques d'une minute. La prochaine étape est assez ennuyeux 8211, vous devez pousser la touche d'accueil tandis que MT4 télécharge vos données historiques. Cette partie prend beaucoup de temps et malheureusement, il ne fonctionne que si vous vous asseyez là poussant la clé de la maison. Si vous oubliez d'arrêter le défilement automatique, le graphique saute à la barre courante. J'ai sélectionné des graphiques d'une heure pour le backtesting parce que je les trouve pour atteindre le meilleur équilibre entre la fréquence de négociation et les coûts de négociation. Chaque fois que vous entrez un métier, vous payez le courtier le spread comme un coût d'entrée. Lorsque vous commerce hyperactif sur les cartes M1 ou M5 graphiques, son incroyablement difficile de négocier avec n'importe quel type de bord les coûts de la négociation sont tout simplement trop prohibitif. Le graphique que Id comme backtest est le graphique d'une heure. Donc, je dois répéter ce processus en faisant défiler sur des diagrammes de H1 jusqu'à ce que Ive a chargé assez de données pour couvrir la durée de ma période d'essai. Passez au H1 comme ceci. Confirmez que le défilement automatique est désactivé, puis appuyez de nouveau sur la touche de démarrage jusqu'à ce que les dates dépassent la fenêtre de test. Weve a fini tout le travail de jambe. Nous pouvons sauter l'étape de chargement de données pour tous les tests futurs impliquant des diagrammes d'or H1. Si vous décidez de tester une autre paire de devises ou une période, vous devez suivre ce processus de chargement de données. Passons à charger notre EA dans le backtester et à choisir nos paramètres. Im va utiliser l'EA MACD échantillon dans cette vidéo, car il apparaît par défaut dans OANDAs MetaTrader. Je sais que tout le monde regardant cela a cette EA déjà chargé sur leur ordinateur. Le travail weve fait jusqu'à présent est pour XAUUSD 8211 or 8211 sur les graphiques d'une heure. Sélectionnez cette option dans le menu déroulant. On vous demande de sélectionner le modèle. Cela concerne la rapidité avec laquelle vous voulez que le test s'exécute. Vos sélections peuvent avoir un impact énorme sur les résultats des tests. Les conseillers experts s'exécutent séquentiellement dans le temps. Si vous avez pris toutes les histoires de prix disponibles tout au long de la journée, ce qui est communément connu sous le nom de données tick, il contient des dizaines de milliers de prix tous les jours. Condenser cette information en blocs de temps rend les données beaucoup plus lisibles et plus faciles à analyser. La méthode d'affichage peut très 8211 chandeliers, des barres, des lignes sur le graphique. Ils représentent tous au moins un élément commun. Le prix de début ou d'ouverture de la période et le prix de fin ou de clôture de la période. Je rappelle occasionnellement ces éléments de temps discrets comme des barres 8211 vous devez supposer que je veux dire une période de temps d'heure pour cette vidéo. Si vous avez une stratégie qui s'exécute intrabar, ce qui signifie que votre EA ouvre des métiers sans attendre la barre de fermer, vous devez absolument utiliser chaque Tick. Sinon, le backtester est obligé de faire des hypothèses sur le comportement des prix. Cela peut créer des écarts sévères entre la performance modélisée et ce qui aurait dû se produire historiquement. Chaque tick est l'option la plus précise disponible, mais c'est aussi le plus long. Les EE qui échangent uniquement à l'ouverture d'une nouvelle barre peuvent s'en tirer soit en utilisant des points de contrôle, tant que la perte d'arrêt et de prendre profit ne font pas face au risque d'être touché dans la même barre. Si votre arrêt ou prendre profit peut éventuellement être touché dans une seule barre, le backtester peut confondre qui a été frappé en premier: l'arrêt ou de prendre profit. Cela peut à nouveau créer des écarts énormes dans les résultats rapportés. Le backtester pourrait dire que vous avez gagné quand vous avez perdu et vice versa. Tout cela est un long chemin de vous dire d'utiliser Every Tick, sauf si vous avez une raison impérieuse de faire autrement. Je ne recommande pas d'exécuter des backtests en utilisant les prix Open Only. Les erreurs de modélisation sortent toujours trop sévèrement et le test est utile pour l'analyse. Les données d'utilisation vous permettent de contrôler la date de début et de fin du test. Le format est année-mois-date. L'option à gauche est la date de début. L'option à droite est la date de fin. Mon test se déroulera du 1er février 2013 au 1er février 2014. Ici, à droite, je peux contrôler le graphique que je veux regarder. Choisissez H1 comme l'intervalle de temps, qui représente des graphiques d'une heure. En dessous, il est répandu. Cela aussi peut avoir un impact substantiel sur le backtest. L'écart est un coût de négociation. Il est essentiel que votre backtest utiliser au moins les courtiers propagation typique ou pire. Vous voulez assumer ce qui se passe quand les choses tournent mal, pas ce qui pourrait arriver dans les terres de conte de fées. Les backtests historiques sont généralement le meilleur scénario où vous devriez généralement s'attendre à une réduction de la performance lorsque vous vous déplacez dans l'avenir. L'utilisation d'un écart qui est pire que la répartition des courtiers est conseillé de tenir compte à la fois avec les spreads variables, et le glissement négatif potentiel. Le backtest vous donne toujours des remplissages parfaits, ce que je vous assure ne se produit pas dans le monde réel. Le glissement est un élément très réel et actuel de la négociation. Im allant le placer à 30 pour ce backtest, qui est 30 micropips ou 3 pips. Thats bien pire OANDAs propagation typique. Si une stratégie peut survivre à un spread de 3 pips sur EURUSD, cela peut être un signe encourageant de potentiel de performance. Enfin, nous avons besoin d'aller à un conseiller expert. C'est là que nous contrôlons les entrées propres au conseiller expert que vous testez. Cliquez sur l'onglet Entrées. Chaque EA a des paramètres différents. Au lieu de parler en détail de l'exemple EA de MACD, je veux garder ce niveau élevé pour que vous compreniez les différentes colonnes. Ici sur la gauche sont les paramètres utilisés dans le backtest. Si vous voulez changer la taille du lot échangée pour chaque signal, c'est la boîte que vous changez. Les cases de droite ne s'appliquent qu'à une optimisation, qui couvre bien dans une vidéo distincte. Appuyez sur OK lorsque vous êtes satisfait des paramètres. Le mode visuel n'affecte pas les résultats du test. Si vous voulez voir les métiers feu sur les cartes, puis mettre un chèque à côté de cette option. Laissez-le décoché si vous vous souciez juste du rapport de performance. Pousser début démarre le backtest et vous êtes prêt à analyser les résultats. Vous pouvez commencer à tester vos EA dans un compte de pratique MetaTrader gratuit de OANDA. Cliquez sur le lien ci-dessous pour ouvrir votre compte de démonstration gratuit.
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